photo: LadyDragonflyCC <3
ドル円は78円台前半で小幅な動きが続いていますね。
金曜21日夜のNY時間で方向感が出るかどうか注目したいと思います。
方向感といえば、当サイトで公開している双神斬について、
ひとつフィルターを追加することの検討を始めました。
まだ仮説の段階でしばらく検証が必要ですが、「時間制限」を加える計画です。
行き過ぎた価格帯にそのまま止まる傾向
RSIやMAの乖離手法を採用している方であれば分かると思いますが、
短期的に行き過ぎた価格（オーバーシュート）が長期的な価格推移に吸い寄せられる動きがあります。
いや乖離だけでなく、突き詰めていけば双神斬を含めたカウンター手法全般が、
「短期→長期」への磁石っぽい動きから収益を得ているといってもいいかもしれません。
ですが、こうした磁石型カウンター手法では、いかに精度が高くても、
オーバーシュートからのさらなるオーバーシュートで火傷することがあります。
火傷を避けるためには、損切りをしっかりしておけばよいのですが、
オーバーシュートからのオーバーシュートが起きる局面での予兆として、
行き過ぎた価格帯にそのまま止まる傾向があるように思います。
オーバーシュート後の収束に注目
画像は双神斬に、昨日紹介したGMMAをプロットしたUSDJPYの４時間足ですが、
本来の双神斬メソッドであれば、この局面は、売られすぎのオーバーシュートが発生していますので、
38.2％戻しである78.47へ切り返しが起きてもおかしくない状態です。でも、動きは鈍いです。
ここで注目したいのが、GMMAの赤と青です。
GMMAは単なるEMAの束ですので、オーバーシュート後、戻りが発生しないために収束し始めています。
私が「時間制限」のフィルターとして組み込みたいのは、
この収束が起き始めたら、カウンターのエントリを解除する、というものです。
どういう条件で「収束」を判断するかが難しいところですが、
ひとつの考え方として、組み込みに挑戦してみたいと思います。