MT4入門講座も10回目です。
前回までで、過去データ（ヒストリカル･データ）を入手するところまでマスターしたので、
いよいよ売買戦略の検証（バックテスト）の仕方に挑戦していきます。
MT4を使った自動売買（システムトレード）を考えている方なら
ぜひ学んでおきたい部分だと思います。
注意したいのは自動売買にはEA（エキスパート･アドバイザー）と呼ばれる、
カスタム･インジケーターとは別のプログラムが必要です。
今回はMT4標準搭載のEA「Moving Average」（移動平均線）を使って、
まずは「バックテスト」のやり方を紹介していきます。
ストラテジー・テスターを起動
MT4の「表示」からStrategy Testerを起動します。
ショートカットCtrl+RやメニューバーのアイコンでもOKです。
セッティングタブを選択して、順次項目を選択していきます。
MT4をインストールしたフォルダ直下の「Experts」に保存さているEAが表示されます。
標準では「Moving Average」「MACD sample」が搭載されています。
バックテスト対象のペアを選択します。
検証する時間足を設定します。1分（M1）から日足（D1）まで選べます。
- Every Tick
- Control Points
- Open Price Only
Tickデータを使って売買戦略を検証します。
最も精度は高いですが、EAや検証期間によってとんでもなく時間がかかります。
設定時間足よりもワンランク短い時間足の４本値データを使います。
検証制度はEvery Tickに劣ります。
設定足の４本値のうち、始値（Open Price）だけを使って検証します。
検証時間が短くさっくり終わりますが、精度はControl Pointより劣ります。
検証期間を絞り込みたいときに使用します。
過去（ヒストリカル）データのログ量に対応しています。
EAの動きと売買シグナルを視ながら検証できますが、重くなります。
スライダーで速度が、Skip Toで任意の日時まで飛ばすことも可能です。
Optimize（最適化）について
MT4のバックテストが優れている点のひとつにOptimization（最適化処理）というのがあります。
最適化処理とは、セットしたEAで変更できる部分（MAの期間（パラメータ）やロット数）などを
適宜変更していくことにより、最も成績の良い組み合わせを探すことです。
最適化処理でパラメータの組み合わせを変えていくと、どんどん成績が良くすることができますが、
繰り返していくうちに勝率100％のEAにたどり着くこともあります。
ここで気を付けたいのは、これは決して夢の聖杯を見付けたわけではなく、
過度の最適化で過去のチャートの形にぴったりと合わせたEAが出来ただけです。
こうした過度の最適化はカーブフィッティングと呼ばれ、
実戦ではまるで役に立たないEAになってしまうので注意が必要です。
最適化を行う時は「Optimization」をチェックして、
「Expert Property」で項目を調整していきます。
バックテストスタート！
各項目の入力・選択を終えて、右下の「スタート」を押すとバックテストが始まります。
しばらく待つと「ピッピヨ♪」と音が鳴ってテスト終了です。
EAによる売買戦略の有効性を確認するには特に「結果」「Graph」「レポート」を見ていきます。
うーん。見るも無惨な成績になっていますね。
レポートの各項目は以下のようになっています。
Bars in test：バックテストしたバーの総数
Ticks modeled：テストで使用したティック総数
Modeling quality：テストで使用したバーの品質（90％が理想とされます）
Mismatched charts errors：テストでエラーのあったバー数
initial deposit：初期資金
Total net profit：総純損益
Gross profit：総利益
Gross loss：総損失
Profit factor：プロフィットファクター（総利益/総損失）（PF2.00以上が望ましい）
Expected payoff：期待損益（総純損益/総トレード数）
Absolute drawdown：初期資金からのドローダウン
Maximal drawdown：テスト中の最大ドローダウン
Relative drawdown：ドローダウン比率
Total trades：トレード総数
Short positions(won%)：売ロット数（勝率）
long positions(won%)：買ロット数（勝率）
Profit trades(%of total)：勝ちトレード数（率）
Loss trades(%of total)：負けトレード数（率）
Largest profit trade：１トレード当たりの最大利益
Largest loss trade：１トレード当たりの最大損失
Average profit trade：勝ちトレードの平均利益
Average loss trade：負けトレードの平均損失
Maximum consecutive wins：最大連続勝ちトレード数（利益）
Maximal consecutive losses：最大連続負けトレード数（損失）
Maximal consecutive profit：最大連続利益（勝ちトレード数）
Maximal consecutive loss：最大連続損失（負けトレード数）
Average consecutive wins：平均連続勝ちトレード数
Average consecutive loss：平均連続負けトレード数
レポートは右クリックでレポートの保存が可能ですので、
いろいろとストックして戦略構築の参考にしましょう。
以上、今回はMT4のバックテスト方法を紹介しました。